ARDL mit Kointegrationsbeziehung Bounds EVIEWS mit 9 - Noman Arshed

Nun können wir jetzt haben ARDL Modul in EViews 9, die gleichen Ergebnisse wie im Vergleich zu replizieren, was Microfit mit dem Vorteile zu tun, dass wir mehr als zwei Lags und mehr als 6 Variablen haben können, die derzeit verfügbare Demo-Version von Microfit nicht gestattet. Sie können Ihre Testversion von EViews 9 auf folgendem Link herunterladen

In diesem Beitrag werde ich eine kurze Anleitung geben, wie ARDL in EViews Rest der Details zu tun aus meiner früheren ARDL manuellen Nacherfassung zu sehen.

Zunächst einmal müssen wir die Daten in die EViews importieren 9

Danach wählen wir die Variablen durch die Steuertaste drücken und die abhängige Variable erste und unabhängige Variablen, nachdem sie auswählen und kopieren und es als Gleichung öffnen. Hier in der Dropdown-Menü können wir Option von ARDL unten sehen

Wählen Sie es. Es werden die Optionen von ARDL Modell zeigen

Hier können wir einige besondere Verzögerung oder verwenden Sie die automatische Auswahl innerhalb des maximalen Lags von abhängigen Variablen und unabhängigen Variable beheben. Die automatische Verzögerung Auswahlkriterien können aus Standard im Optionsfenster geändert werden. Drücken Sie auf OK, um zu sehen, die ARDL Modellergebnisse in der folgenden

es wird dann kurzfristig und langfristig Ergebnisse zeigen sowohl

Hier können wir sehen, dass es keine Kointegration war, weil alle auf lange Sicht Koeffizienten ist unbedeutend und der Koeffizient der cointEq (-1) ist auch nicht negativ und unbedeutend, welche mit den kurzen Lauf-Koeffizienten ist. Diese sollten von Bedeutung sein, da sie wichtig sind. Weitere Diagnostik wie hetroskedasticity, Auto-Korrelation usw. kann durch Auswahl Ansicht und Residuen Diagnostik erfolgen.

Hinweis: Sie können die CUSUM oder CUSUM sq Diagramme auf den folgenden Link erzeugen oder die ezensionen Version aktualisieren.