Belastbarkeitstest
Was ist ‚Stresstest‘
BREAKING DOWN ‚Stresstest‘
Stresstests sind eine nützliche Methode zur Bestimmung, wie ein Portfolio während eines Zeitraums von Finanzkrise ergehen wird. Stresstests werden am häufigsten von Finanzexperten für das Meldewesen und auch für Risikomanagement des Portfolios verwendet.
Regulatorische Stresstests
Derzeit ist BASEL III auch in der Tat für globale Banken. Dies ist ein globaler Reporting Stresstest, die Dokumentation über die Bänke Kapitalniveaus mit vorgegebenen Anforderungen an Stresstests verschiedenen Krisenszenarien erfordert eine Berichterstattung.
Stresstests für das Risikomanagement
Asset und Liability-Matching-Stresstests sind ebenfalls weit verbreitet in Unternehmen und Investment-Management eingesetzt. Asset und Liability-Matching Stresstests können von Unternehmen verwendet werden, geeignete interne Kontrollen und Verfahren zu gewährleisten. Alters- und Versicherungsbestände nutzen auch stark Stresstests effizient Ströme von Cashflow und Auszahlungsniveau zu gewährleisten.
Arten von Stresstests
Die Verwendung von Monte-Carlo-Simulation ist eine der am häufigsten bekannten Methoden der Stresstests. Diese Art von Stresstests kann für die Modellierung von Wahrscheinlichkeiten verschiedenen Ergebnisse verwendet werden, um bestimmte Variablen gegeben. Faktoren bei der Monte Carlo-Simulation betrachtet umfassen oft verschiedene ökonomische Variablen.
Unternehmen kann auch professionell gemanagten Risikomanagement und Software-Anbieter für verschiedene Arten von Stresstests wenden. Moody 's Analytics ist ein Beispiel für eine ausgelagerte Stresstests Programm, das für Portfolio-Stresstests verwendet werden können.